国际量化金融分析师CQF21

名称：国际量化金融分析师CQF21

描述：《国际量化金融分析师CQF》课程是一个系统全面的量化金融高级培训项目，内容覆盖金融数学、机器学习、随机微积分、风险管理、衍生品定价、交易策略及投资组合管理等核心领域。课程通过理论讲解与实战编程(Python、C++、MATLAB)结合，包含大量金融模型实现(如HJM利率模型、Black-Litterman资产配置、Cointegration统计套利)和Final Project实战(CDS定价、BCD系统开发、不确定波动率优化等)，帮助学员构建量化金融所需的数学、编程与金融建模能力，并配套高级选修课(算法交易、高频交易、行为金融等)拓展专业深度。

链接：
百度：https://pan.baidu.com/s/1CPrJFXWzqSm3AfR1SVGpYw?pwd=9527
夸克：https://pan.quark.cn/s/00ff8f73ab25

???? 大小：195.4 GB
???? 标签：#量化金融 #CQF #衍生品定价 #风险管理 #机器学习 #随机微积分 #HJM模型 #BlackLitterman #统计套利 #Python #CPP #MATLAB #交易策略 #投资组合优化 #国际量化金融分析师CQF21 #baidu #quark




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    │  │  │          │  │  │  │  └─Debug
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    │  │  │          │  │  │  └─Properties
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    │  │  │          │  ├─BinomialTree
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    │  │  │          │  │  └─Debug
    │  │  │          │  ├─CDS_Bootstrapping_Program
    │  │  │          │  │  ├─bin
    │  │  │          │  │  │  └─Debug
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    │          │      │          │      ├─results
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    │          │      │  │  │  ├─A_StochasticDominance
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    │          │      │  │  │  ├─C_ValueAtRisk
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    │          │      │  │  │  ├─A_AnalyticalExample
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    │          │      ├─Fixed Income Portfolio Optimization
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    ├─CQF 交易策略Trading Strategies
    │  ├─A Market Impact Model that Works - Dan di Bartolomeo
    │  ├─A Response to Professor Paul A. Samuelson's Objections to Kelly Capital Growth - William Ziemba
    │  ├─Advanced Portfolio Management - Seb Lleo
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    │  ├─Alternative Data for Investors – Saeed Amen
    │  ├─Asset Liability Models That are Useful in Practice - William Ziemba
    │  ├─Average and Superior Hedge Fund Evaluation-Bill Ziemba
    │  ├─Cointegration and Statistical Arbitrage - Richard Diamond
    │  ├─Correlation Sensitivity and State Dependence - Paul Wilmott and SiYi Zhou
    │  ├─Covariance Complexity and Rates of Return on Assets – Leonard McClean
    │  ├─CQF Finance Primer - Capital Markets in Fundamentals
    │  ├─CQF Finance Primer - Introduction to Bonds
    │  ├─CQF Finance Primer - Introduction to Commodities
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    │  ├─CQF Finance Primer - Introduction to FX
    │  ├─CQF Finance Primer - Introduction to Money Markets
    │  ├─CQF Finance Primer - Macro Economics
    │  ├─Discrete Hedging and Transaction Costs - Paul Wilmott
    │  ├─Equity Portfolio Risk Management - Jason MacQueen
    │  ├─Financial Modelling using Garch Processes - Kyriakos Chourdakis
    │  ├─Frankenstein's Model or the Perfect Union - Richard Young & Jason MacQueen
    │  ├─Fundamentals of Optimization and Application to Portfolio Selection - Seb Lleo
    │  ├─ICA and Hedge Fund Returns - Andrew Robinson
    │  ├─Investment Lessons from Gambling and Blackjack - Paul Wilmott
    │  ├─Life of a Trader - Ed Talisse
    │  ├─Navigating Stock Market Crashes – Bill Ziemba
    │  ├─Prediction of Stock Market Crashes, Entry Exits from Bubbles, Hedge Fund Disasters and their Prevention - Bill Ziemba
    │  ├─Quant Methods
    │  ├─Quantative Methods in the Financial Markets - Riaz Ahmad
    │  ├─Quantifying Fissures in the US High Yield Market - Hari P. Krishnan
    │  ├─Risk Management in Energy Derivatives (Hedging) - Iris Mack
    │  ├─Speculation Using Energy Derivatives (Trading) - Iris Mack
    │  ├─Symmetric Downside Sharpe Ratio - William Ziemba
    │  ├─The Impact of Carry and Roll-Down on Macro Returns - Hari Krishnan
    │  ├─The Kelly Strategy for Investing - Risk and Reward – Leonard MacLean
    │  ├─The Market Price of Risk - Fear and greed in the fixed-income markets - Paul Wilmott
    │  ├─The Second Leg Down - Strategies for Surviving a Market Sell Off - Hari Krishnan
    │  ├─The Trade Lifecycle
    │  ├─Update on Financial Markets and Strategies - William Ziemba
    │  ├─Valuation framework for interest rate derivatives in today's Libor world - Wojciech Slusarski
    │  ├─Volatility Arbitrage and How to Hedge - Paul Wilmott
    │  └─Volatility Models The ARCH Framework - Stephen Taylor
    ├─CQF 高级进阶课 Advanced Course
    │  ├─Advanced Volatility Modelling
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